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货币市场基金套利;闲置资金利用之场内货币基金套利

 2021-04-12     汇聚货币网   

全民战疫货币市场基金套利,像我们普通人没能力上前线支援,能做的就是宅在家里,不给国家添乱就好。闲来无事,梳理下这些年来的亏钱姿势。

货币市场基金套利;闲置资金利用之场内货币基金套利

1、场内货币基金套利;

2、国债逆回购;

3、可转债套利;

4、基金套利;

5、基金定投成本持续降低;

6、ETF期权平价套利;

7、商品期货套利;

8、商品期权,ETF期权策略交易;

9、期货、期权方向性交易。

以上姿势风险高低不一,预期收益也不一致,先说说最简单、风险最低、最具确定性的场内货币基金套利。

股市投资者账户上或多或少都有一定的闲置资金,这些资金可以购买场内货币基金,也可以国债逆回购,增加点零散收益,同时也比较灵活,市场有机会时可以及时把握。

场内货币基金也是货币基金,它与场外的货币基金区别在于既可以在股票账户上进行买卖,也可以进行申购和赎回,而场外的货币基金只能进行申购和赎回,只要有交易,就会有波动性,这就造成价格相对于价值的折价或溢价,也就有了套利空间。

打个比方,2月3日开市,华宝添益(511990)最低价为99.936(根据交易软件日K线图数据),为折价交易状态(净值固定为100),此时我们可以进行买入赎回,买入511990,同时提交赎回申请,资金2月5日返回可用,投入资金100*99.936=9993.6元,占用2天,收益100*(100-99.936)=6.4元,年化收益率6.4*360/2/9993.6=11.5%

还有一种情况是溢价套利,此时需要进行卖出申购,对于有底仓的来说具有确定性。否则只有先申购,待T+2日可以卖出,但是溢价有可能就不存在了。

几点注意事项:

1、开户的券商是否对于场内货币基金买卖0费用?是否支持该基金一级市场的申购和赎回?

2、注意关注该基金的实时申赎清单。

还有几种变通做法:

1、折价时买入,待平价或溢价时卖出。

2、日内波段操作,低买高卖,这个需要一定盘感,一般人做不了。

3、折价时买入,日内择机卖出转换为国债逆回购。

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